渝銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕160號《關于做好中國（重慶）自由貿易試驗區(qū)業(yè)務風險評估的通知》

關于做好中國（重慶）自由貿易試驗區(qū)業(yè)務風險評估的通知




渝銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕160號

各銀監(jiān)分局，各政策性銀行重慶（市）分行、各大型銀行重慶市分行、各股份制銀行重慶分行、郵儲銀行重慶分行、重慶銀行、重慶三峽銀行、重慶農村商業(yè)銀行、重慶富民銀行、各城市商業(yè)銀行重慶分行、各外資銀行重慶分行、中德住房儲蓄銀行重慶分行、各信托公司、各金融租賃公司、各財務公司、長安汽車金融公司、馬上消費金融公司、各資產管理公司重慶市分公司、大渡口融興村鎮(zhèn)銀行、九龍坡民泰村鎮(zhèn)銀行、沙坪壩融興村鎮(zhèn)銀行、南岸中銀富登村鎮(zhèn)銀行：

為鼓勵銀行業(yè)金融機構充分利用中國（重慶）自貿試驗區(qū)的先行先試功能，在風險可控的前提下積極支持自貿試驗區(qū)與建設國內重要的功能性金融中心、中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯互通示范項目統(tǒng)籌聯動，現將有關事項通知如下:

一、總體要求

（一）銀行業(yè)金融機構開展自貿試驗區(qū)業(yè)務應全面符合銀監(jiān)會以風險為本的審慎監(jiān)管規(guī)則和本通知的特定要求，并確保持續(xù)達標。本通知所指自貿試驗區(qū)業(yè)務特指《中國（重慶）自貿試驗區(qū)總體方案》（國發(fā)〔2017〕19號）中相關業(yè)務及適用于重慶銀監(jiān)局創(chuàng)新監(jiān)管互動機制的業(yè)務。

（二）銀行業(yè)金融機構應建立針對自貿試驗區(qū)業(yè)務的事前及持續(xù)性風險評估機制。在引入新業(yè)務、新技術前，要在可行性研究中充分評估其對各類風險產生的影響；在實際運行后，要加強日常持續(xù)性監(jiān)測，通過定性和定量相結合的方法，有效識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋所承擔的各類風險。

（三）銀行業(yè)金融機構應建立自貿試驗區(qū)業(yè)務風險報告制度。明確各崗位的報告職責，確保及時根據風險評估情況向董事會、高級管理層和相關歸口管理機構報告各類風險暴露水平、管理狀況（包括限額執(zhí)行情況）、壓力測試結果以及風險的重大突發(fā)變化。

（四）銀行業(yè)金融機構銀行應結合自貿試驗區(qū)業(yè)務的規(guī)模和復雜程度，對自貿試驗區(qū)業(yè)務風險管理政策、制度、流程、IT系統(tǒng)和風險識別、計量、監(jiān)測方法的有效性，以及是否具有合格履職的團隊等每年進行一次自評估。

二、審慎評估風險

（五）市場風險。銀行業(yè)金融機構應對自貿試驗區(qū)業(yè)務建立相對獨立的市場風險限額體系和報告體系，進行持續(xù)監(jiān)測和控制，明確超限額處理流程；在自貿試驗區(qū)業(yè)務銀行賬戶利率風險計量中，充分考慮不同市場重新定價風險、基準風險、收益率曲線風險和期權性風險的特征，以及自貿試驗區(qū)業(yè)務銀行賬戶利率風險與全行利率風險之間的相關性。銀行業(yè)金融機構應定期對市場風險計量系統(tǒng)的假設前提和參數，以及市場風險限額指標的合理性、有效性進行評估。

（六）交易對手信用風險。銀行業(yè)金融機構應持續(xù)收集交易對手的風險信息，定期進行風險評估，關注市場重大變化對其風險的影響。銀行業(yè)金融機構應明確對境外交易對手信息收集標準、持續(xù)評估的方法和程序，充分考慮可能存在的信息收集障礙。銀行業(yè)金融機構應使用與自貿試驗區(qū)交易業(yè)務復雜程度相符的交易對手信用風險計量方法，并進行持續(xù)的評估和驗證，確保計量結果的準確性。

（七）國別風險。銀行業(yè)金融機構應建立與自貿試驗區(qū)業(yè)務國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應的國別風險評估體系和主權內部評級，對已經開展和計劃開展業(yè)務的國家或地區(qū)逐一進行風險評估和評級。國別風險計量方法應能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險，能夠在單一和并表層面按國別計量風險，能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險。銀行業(yè)金融機構可以合理利用內外部資源開展國別風險評估和評級，國別風險暴露較低的銀行業(yè)金融機構，可以主要利用外部資源開展國別風險評估和評級。

（八）流動性風險。銀行業(yè)金融機構應結合自貿試驗區(qū)業(yè)務性質及復雜程度，審慎評估自貿類賬戶整體及其項下的各產品和業(yè)務條線的流動性風險，以及該賬戶流動性風險與全行流動性風險的相互影響與轉換；設定自貿類賬戶的流動性風險限額指標體系，并根據不同限額的性質確定相應的監(jiān)測頻度；定期評估相關限額指標的合理性和有效性。

（九）法律合規(guī)等風險。銀行業(yè)金融機構應審慎評估自貿試驗區(qū)業(yè)務是否符合境內外相關法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、交易規(guī)則，認真厘清參與各方涉及的法律關系和法律責任，避免法律、合規(guī)風險。銀行業(yè)金融機構應審慎評估自貿試驗區(qū)業(yè)務是否公平對待境內外金融消費者，充分保障金融消費者的知情權和自主選擇權，避免提供與其風險承受能力不相符合的產品，并確保在產品銷售的各個環(huán)節(jié)真實、準確、全面地向客戶披露產品風險狀況。審慎評估相關創(chuàng)新舉措對操作風險等的影響。

三、其他要求

（十）銀行業(yè)金融機構應于每年3月20日前將上一年度業(yè)務風險自評估報告報送重慶銀監(jiān)局。自評估報告應重點說明符合本通知要求的情況，并附授權文書、管理制度、系統(tǒng)說明、內部審計發(fā)現的問題等具體資料以印證報告內容。

（十一）重慶銀監(jiān)局對銀行業(yè)金融機構的自評估情況進行監(jiān)管評估和持續(xù)監(jiān)督，并視情況采取現場調查等方式進行核實。對于銀行業(yè)金融機構存在自評估報告失實，或其他違反法律、法規(guī)、銀監(jiān)會各項審慎監(jiān)管規(guī)則的行為，我局將采取責令暫停業(yè)務等監(jiān)管強制措施，乃至依法對銀行業(yè)金融機構及其責任人實施行政處罰。

掃描二維碼 關注我們

本文鏈接：http://www.dyerandpostasalon.com/policy/29609.html

本文關鍵詞： 渝銀監(jiān)辦發(fā), 重慶, 自由貿易試驗區(qū), 業(yè)務, 風險, 評估, 通知