銀發(fā)〔2020〕289號(hào)《中國(guó)人民銀行中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)布〈系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法〉的通知》

《中國(guó)人民銀行中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)布〈系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法〉的通知》







銀發(fā)〔2020〕289號(hào)

中國(guó)人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部、各省會(huì)（首府）城市中心支行、各副省級(jí)城市中心支行；各銀保監(jiān)局；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：

為完善我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估與識(shí)別機(jī)制，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

請(qǐng)中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)告知轄區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行。






附件：系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法





 

中國(guó)人民銀行

中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員

2020年12月2日

系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法

為完善我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，建立系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估與識(shí)別機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規(guī)和《中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀發(fā)〔2018〕301號(hào)），制定本辦法。

一、總則

（一）評(píng)估目的。對(duì)參評(píng)銀行系統(tǒng)重要性進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別出我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單，根據(jù)名單對(duì)系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行差異化監(jiān)管，以降低其發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）適用范圍。本辦法適用于依法設(shè)立的商業(yè)銀行、開(kāi)發(fā)性銀行和政策性銀行。

評(píng)估中使用的數(shù)據(jù)為集團(tuán)并表數(shù)據(jù)，并表范圍按照銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管并表范圍確定。

（三）系統(tǒng)重要性的定義。本辦法所稱(chēng)系統(tǒng)重要性是指金融機(jī)構(gòu)因規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度較高、與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，在金融體系中提供難以替代的關(guān)鍵服務(wù)，一旦發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件而無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)，可能對(duì)金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響的程度。

二、評(píng)估流程與方法

（四）評(píng)估流程。系統(tǒng)重要性銀行的評(píng)估按照以下流程每年開(kāi)展一次：

1.確定參評(píng)銀行范圍。

2.向參評(píng)銀行收集評(píng)估所需數(shù)據(jù)。

3.計(jì)算各參評(píng)銀行系統(tǒng)重要性得分，形成系統(tǒng)重要性銀行初始名單。

4.結(jié)合其他定量和定性分析作出監(jiān)管判斷，對(duì)系統(tǒng)重要性銀行初始名單作出調(diào)整。

5.確定并公布系統(tǒng)重要性銀行最終名單。

（五）評(píng)估方法。采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，并結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評(píng)估參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性。

（六）參評(píng)銀行范圍。若某銀行滿足下列任一條件，則應(yīng)納入系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估范圍：

1.以杠桿率分母衡量的調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額在所有銀行中排名前30。

2.曾于上一年度被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行。

（七）數(shù)據(jù)收集。銀保監(jiān)會(huì)每年根據(jù)本辦法制作數(shù)據(jù)報(bào)送模板和數(shù)據(jù)填報(bào)說(shuō)明。數(shù)據(jù)填報(bào)說(shuō)明包含各級(jí)指標(biāo)及定義、模板較上年的變化等內(nèi)容。參評(píng)銀行于每年6月底之前填寫(xiě)并提交上一會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)。銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和數(shù)據(jù)補(bǔ)充修正后，與人民銀行共享參評(píng)銀行的監(jiān)管報(bào)表、填報(bào)數(shù)據(jù)和其他相關(guān)信息。

（八）系統(tǒng)重要性得分。銀保監(jiān)會(huì)在完成數(shù)據(jù)收集后，計(jì)算參評(píng)銀行系統(tǒng)重要性得分。除第三部分另行規(guī)定計(jì)算方法的情形外，每一參評(píng)銀行某一具體指標(biāo)的得分是其該指標(biāo)數(shù)值除以所有參評(píng)銀行該指標(biāo)的總數(shù)值，然后用所得結(jié)果乘以10000后得到以基點(diǎn)計(jì)的該指標(biāo)得分。各指標(biāo)得分與相應(yīng)權(quán)重的乘積之和，即為該參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分。

（九）閾值和分組。得分達(dá)到100分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。按系統(tǒng)重要性得分進(jìn)行分組，實(shí)行差異化監(jiān)管。各組分界值如下：

第一組：100分至299分。

第二組：300分至449分。

第三組：450分至749分。

第四組：750分至1399分。

第五組：1400分以上。

銀保監(jiān)會(huì)后續(xù)可根據(jù)實(shí)際年度數(shù)據(jù)測(cè)算結(jié)果，商人民銀行并報(bào)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金融委）批準(zhǔn)后，對(duì)閾值和分組進(jìn)行調(diào)整。

（十）監(jiān)管判斷。人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)可根據(jù)其他定量或定性輔助信息，提出將系統(tǒng)重要性得分低于100分的參評(píng)銀行加入系統(tǒng)重要性銀行名單的監(jiān)管判斷建議，與初始名單一并提交金融委辦公室。

使用監(jiān)管判斷的門(mén)檻應(yīng)較高，即只在個(gè)別情況下改變根據(jù)系統(tǒng)重要性得分確定的系統(tǒng)重要性銀行初始名單。

（十一）名單確定和披露。系統(tǒng)重要性銀行初始名單、相應(yīng)銀行填報(bào)的數(shù)據(jù)和系統(tǒng)重要性得分、監(jiān)管判斷建議及依據(jù)于每年8月底之前提交金融委審議。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)金融委確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布。

（十二）信息報(bào)送與披露。系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)執(zhí)行人民銀行牽頭制定的系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)制度，按要求向人民銀行報(bào)送相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)于入選后通過(guò)公開(kāi)渠道披露本辦法第十五項(xiàng)至第十八項(xiàng)規(guī)定的上一會(huì)計(jì)年度各項(xiàng)系統(tǒng)重要性評(píng)估指標(biāo)。

（十三）評(píng)估流程與方法的審議和調(diào)整。金融委每三年對(duì)本辦法規(guī)定的評(píng)估流程與方法進(jìn)行審議，并進(jìn)行必要調(diào)整和完善。行業(yè)發(fā)生顯著變化、現(xiàn)有評(píng)估流程與方法不能滿足防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際需要的，金融委可對(duì)評(píng)估流程與方法進(jìn)行額外審議。

三、評(píng)估指標(biāo)

（十四）一級(jí)指標(biāo)。人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)根據(jù)參評(píng)銀行的規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、可替代性和復(fù)雜性等一級(jí)指標(biāo)，評(píng)估其系統(tǒng)重要性程度和變化情況。

（十五）規(guī)模。評(píng)估參評(píng)銀行規(guī)模時(shí)，采用調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額作為定量指標(biāo)。

調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額是指作為杠桿率分母調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額和調(diào)整后的表外項(xiàng)目余額之和，按照《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》（原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2015年第1號(hào)發(fā)布）規(guī)定的口徑計(jì)算。該指標(biāo)權(quán)重為25%。

（十六）關(guān)聯(lián)度。評(píng)估參評(píng)銀行關(guān)聯(lián)度時(shí)，采用下列定量指標(biāo)：

1.金融機(jī)構(gòu)間資產(chǎn)，指銀行與其他金融機(jī)構(gòu)交易形成的資產(chǎn)余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。

2.金融機(jī)構(gòu)間負(fù)債，指銀行與其他金融機(jī)構(gòu)交易形成的負(fù)債余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。

3.發(fā)行證券和其他融資工具，指銀行通過(guò)金融市場(chǎng)發(fā)行的股票、債券和其他融資工具余額。該指標(biāo)權(quán)重為8.33%。

關(guān)聯(lián)度類(lèi)指標(biāo)總權(quán)重為25%。

（十七）可替代性。評(píng)估參評(píng)銀行可替代性時(shí)，采用下列定量指標(biāo)：

1.通過(guò)支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的支付額，指銀行作為支付系統(tǒng)成員，通過(guò)國(guó)內(nèi)外大額支付系統(tǒng)或代理行結(jié)算的上一年度支付總額，包括為本銀行清算的支付總額和本銀行代理其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算的支付總額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

2.托管資產(chǎn)，指上年末銀行托管的資產(chǎn)余額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

3.代理代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，指銀行作為承銷(xiāo)商或代理機(jī)構(gòu)，承銷(xiāo)債券，代理代銷(xiāo)信托計(jì)劃、資管計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、基金、貴金屬等業(yè)務(wù)的年內(nèi)發(fā)生額。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

4.客戶(hù)數(shù)量和境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，指銀行的公司和個(gè)人客戶(hù)數(shù)，以及在境內(nèi)設(shè)立的持牌營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)。該指標(biāo)權(quán)重為6.25%。

可替代性類(lèi)指標(biāo)總權(quán)重為25%。

（十八）復(fù)雜性。評(píng)估參評(píng)銀行復(fù)雜性時(shí)，采用下列定量指標(biāo)：

1.衍生產(chǎn)品，指銀行持有的金融衍生產(chǎn)品的名義本金余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

2.以公允價(jià)值計(jì)量的證券，指以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益類(lèi)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益類(lèi)的證券余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

3.非銀行附屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)，指銀行控股或?qū)嶋H控制的境內(nèi)外非銀行金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

4.理財(cái)業(yè)務(wù)，指銀行發(fā)行的非保本理財(cái)產(chǎn)品余額。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

5.境外債權(quán)債務(wù)，指銀行境外債權(quán)和境外債務(wù)之和，其中境外債權(quán)指銀行持有的對(duì)其他國(guó)家或地區(qū)政府、中央銀行、公共部門(mén)實(shí)體、金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人的直接境外債權(quán)扣除轉(zhuǎn)移回境內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)敞口之后的最終境外債權(quán)；境外債務(wù)指銀行對(duì)其他國(guó)家或地區(qū)政府、中央銀行、公共部門(mén)實(shí)體、金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人的債務(wù)。該指標(biāo)權(quán)重為5%。

復(fù)雜性類(lèi)指標(biāo)總權(quán)重為25%。

四、實(shí)施

（十九）本辦法由人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

（二十）本辦法自2021年1月1日起施行。



 

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